Il drawdown control trasforma il rischio da evento emotivo a processo gestibile. Non elimina le perdite, ma impedisce che una fase negativa diventi danno strutturale.
A chi serve
- A chi vuole proteggere capitale durante sequenze di loss.
- A chi gestisce più strategie e deve coordinare i freni.
- A chi vuole regole di rientro dopo un calo importante.
Prerequisiti — Completa prima Percorso argento (min.: Rischio massimo giornaliero, Max drawdown, Robustezza, Backtest). Base: Percorso bronzo.
In parole semplici — Quando l'equity scende oltre soglie definite, riduci rischio e ritmo operativo. Riprendi piena size solo dopo evidenze concrete di stabilizzazione.
Protocollo operativo
Definisci tre livelli: allerta, difesa, stop. Al livello allerta riduci size del 20-30% e filtri setup marginali. Al livello difesa riduci ulteriormente size, limiti numero trade e alzi selettivita. Al livello stop sospendi operatività e passi a review obbligatoria. Il rientro avviene per step, non in un solo salto.
Esempio — Strategia con soglia allerta a -6% e stop a -10%. A -6% dimezzi il rischio per trade; a -10% fermi il sistema. Dopo una settimana di test positivo e execution pulita, torni gradualmente alla size standard.
Scheda
- Obiettivo: contenere profondità e durata del drawdown.
- Input chiave: equity curve, serie perdite, volatilità del mercato.
- Segnale di allerta: violazione di soglie consecutive.
- Errore tipico: aumentare size per recuperare in fretta.
- Azione pratica: rientro a scalini con checkpoint.
Percorso Oro — Modulo: Controllo avanzato del rischio. Parte di Percorso oro.
Collegamenti
- Max drawdown
- Rischio massimo giornaliero
- Rischio massimo settimanale
- Sospensione strategia
- Percorso oro
- Concetti
- Percorso argento
- Percorso bronzo
Modulo: Modulo 3 — Controllo avanzato del rischio
Un sistema che non esplode quando il mercato cambia.
