Regole misurabili, emotività ridotta.
Il punto centrale non è «avere un bot». È avere una logica testabile: ingresso, uscita, stop, size, filtri, validazione e monitoraggio — con discrezionalità ridotta al minimo.
A cosa serve
Il Trading Sistematico trasforma una strategia in regole misurabili ed eseguibili in modo coerente. Il trading algoritmico usa istruzioni pre-programmate (prezzo, tempo, volume); le famiglie includono trend following, mean reversion, arbitraggio, market making ed execution algorithms.
| Cosa osserva | Cosa misura | Quando è utile |
|---|---|---|
| Regole esplicite | Segnali oggettivi | Rimuovere bias emotivo |
| Storico | Backtest, walk-forward | Validare prima del live |
| Rischio | Drawdown, expectancy, R-multiple | Sizing e sopravvivenza |
| Esecuzione | Slippage, latenza, commissioni | Gap backtest vs reale |
Concetti fondamentali
| Termine | In Cyclepedia |
|---|---|
| Trading system / regola / segnale | trade-idea · setup |
| Entry / exit | buy-e-sell · stop-loss · take-profit |
| Position sizing / risk management | position-sizing · rischio-per-trade |
| Backtest / walk-forward / out-of-sample | backtest · out-of-sample · forward-test |
| Overfitting / curve fitting | overfitting |
| Expectancy / profit factor | expectancy · profit-factor |
| Sharpe / Sortino / max drawdown | sharpe-ratio · drawdown · max-drawdown |
| R-multiple | r-multiple |
| Slippage / commissioni / latenza | slippage · latenza-esecuzione |
| Mean reversion / trend following | range · mercato-trend |
| Automazione / API / bot | trading-quantitativo |
Strumenti collegati
| Strumento | Ruolo |
|---|---|
| Backtesting engine | Test su dati storici |
| Walk-forward analysis | Robustezza out-of-sample |
| Monte Carlo | Distribuzione drawdown |
| Execution algos | TWAP, VWAP, smart routing |
| Portfolio rebalancing | Sistemi multi-strategia |
| Risk parity / vol targeting | Size dinamico |
Esecuzione: ordine-limit · ordine-market · matching-engine
Trader e autori rappresentativi
| Figura | Contributo |
|---|---|
| Ed Seykota | Trend following sistematico |
| Richard Dennis & William Eckhardt | Turtle Traders |
| Tom Basso | Portfolio di sistemi |
| Michael Covel | Trend following documentato |
| Andreas Clenow | Sistemi trend moderni |
| Ernest Chan | Quant retail |
| Perry Kaufman | Sistemi adattivi |
| Robert Pardo | Valutazione strategie |
| Larry Connors | Mean reversion short-term |
| Marcos López de Prado | ML finanza, overfitting |
| Jim Simons / D.E. Shaw | Quant istituzionale |
| David Harding | CTA sistematico (Man AHL) |
Percorso consigliato
- trade-idea — idea vs regola scritta
- trading-quantitativo — panoramica quant
- backtest — introduzione al backtest
- expectancy · drawdown — metriche base
- overfitting — pitfall principale
- position-sizing — size e sopravvivenza
- paper-trading · forward-test — validazione live
Base: percorso-argento · percorso-oro · mindset: psicologia.
Collegamenti
- metodologia — come costruire un metodo (area Enciclopedia)
- discipline-ai-mercati — ML e modelli avanzati
- glossario — termini sistematici e risk