A chi serve — A chi guarda solo win rate o P&L del mese. L'expectancy dice se il **sistema** guadagna per trade, in media.
L'expectancy (aspettativa matematica) è il valore medio atteso di un trade nel campione: combina frequenza di vincita e dimensione media di win vs loss. Metrica in R preferita per comparare setup e periodi.
In parole semplici — Quanto «stampi» in media ogni volta che premi il bottone — win o loss — su 100+ trade.
Formula
EV = (Win% × Avg Win) − (Loss% × Avg Loss)
In R (consigliato):
EV = (Win% × Avg R win) − (Loss% × Avg R loss)
| Input | Esempio |
|---|---|
| Win 40%, avg +2R | 0,40 × 2 = 0,8R |
| Loss 60%, avg −1R | 0,60 × 1 = 0,6R |
| EV | +0,2R/trade |
100 trade ≈ +20R attesi (prima di varianza).
Verdetto operativo
- EV < 0 su sample size adeguato → stop live, fix sistema
- EV > 0 → disciplina esecutiva è il collo di bottiglia, non «cercare setup migliore» ogni giorno
Errore tipico — EV calcolata su 15 trade o solo su periodo bull — illusoria.
Esempio — 60 trade: 38% win, avg +2,3R / −1R → EV ≈ +0,25R. Obiettivo: mantenere esecuzione, non alzare win rate a tutti i costi.
Scheda riepilogativa
- Unità: R per trade.
- Min sample: 50–100+ trade.
- Pair: Win rate + payoff.
Percorso Argento — Modulo metriche. Indice: Percorso Argento.