A chi serve — A chi sottostima una singola perdita «grossa». La perdita media rivela se la difesa regge o se outlier negativi avvelenano il sistema.
La perdita media (average loss) è la media dei trade chiusi in negativo: somma perdite ÷ numero di sconfitte. In R, dovrebbe restare ≤ 1R se rispetti rischio per trade e stop.
In parole semplici — Quanto costa in media sbagliare — il «prezzo del biglietto» del tuo edge.
Soglie di controllo
| Average loss (R) | Diagnosi |
|---|---|
| ≤ 1,0R | Difesa ok |
| 1,0–1,3R | Slippage o stop allargati occasionali |
| > 1,5R | Stop rimossi, revenge, averaging |
Cause tipiche: no stop, revenge, news illiquide, size post-perdita.
Matematica del recupero
| Perdita capitale | Gain per break-even |
|---|---|
| −10% | +11,1% |
| −25% | +33,3% |
| −50% | +100% |
Contenere average loss protegge più di alzare average win.
Errore tipico — Un solo −10R in 50 trade — average loss avvelenato per mesi; estirpare outlier, non ignorarli.
Esempio — 20 loss: 18 a −1R, 2 a −1,2R (slippage) → average loss −1,02R. Ok.
Scheda riepilogativa
- Target: ≤ 1R in sample ≥ 30 loss.
- Review: outlier negativi taggati.
- Pair: profitto medio → payoff.
Percorso Argento — Modulo metriche. Indice: Percorso Argento.