A quién sirve — A quien subestima una sola pérdida «grande». La pérdida media revela si la defensa aguanta o si los outliers negativos envenenan el sistema.
La pérdida media (average loss) es la media de los trades cerrados en negativo: suma de pérdidas ÷ número de derrotas. En R, debería permanecer ≤ 1R si respetas riesgo por operación y stop.
En palabras sencillas — Cuánto cuesta de media equivocarse — el «precio del billete» de tu edge.
Umbrales de control
| Average loss (R) | Diagnóstico |
|---|---|
| ≤ 1,0R | Defensa ok |
| 1,0–1,3R | Slippage o stops ampliados ocasionales |
| > 1,5R | Stop eliminado, revenge, averaging |
Causas típicas: sin stop, revenge, noticias ilíquidas, tamaño post-pérdida.
Matemática de la recuperación
| Pérdida de capital | Gain para break-even |
|---|---|
| −10 % | +11,1 % |
| −25 % | +33,3 % |
| −50 % | +100 % |
Contener average loss protege más que subir average win.
Error típico — Un solo −10R en 50 trades — average loss envenenado durante meses; extirpar outliers, no ignorarlos.
Ejemplo — 20 losses: 18 a −1R, 2 a −1,2R (slippage) → average loss −1,02R. Ok.
Ficha resumen
- Target: ≤ 1R en sample ≥ 30 losses.
- Review: outliers negativos etiquetados.
- Pair: beneficio medio → payoff.
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