A chi serve — A chi backtesta a zero costi. Spread, commissioni e slippage possono uccidere strategie ad alta frequenza o target piccoli.
Slippage e commissioni sono l'attrito di ogni ordine: tariffa broker, spread bid/ask, differenza tra prezzo cliccato ed eseguito. L'edge netto = lordo − costi — unica metrica che conta live.
In parole semplici — Tassa d'ingresso al mercato — paghi sempre, vinci o perdi.
Componenti
| Voce | Cosa è |
|---|---|
| Commissioni | Fee fissa o % per lato |
| Spread | Ask − bid (costo implicito) |
| Slippage | Prezzo peggiore vs atteso (volatilità, size) |
Round-trip = ingresso + uscita — moltiplica per frequenza.
Backtest onesto
- Inserisci 2× commissioni dichiarate + slippage fisso per trade
- Se profit factor resta > 1,3–1,4 → edge sopravvive
- Scalping: calcola break-even in tick/R dopo costi
Errore tipico — «Zero fee broker» = spread allargato — non è gratis.
Esempio — Target +0,4R, costi 0,15R/trade → serve win rate + payoff che copra 37% del target solo in costi.
Scheda riepilogativa
- Regola: costi punitivi in backtest.
- Live: traccia slippage reale in journal.
- Pair: trade frequency × costo/trade.
Percorso Argento — Modulo validazione. Indice: Percorso Argento.