A chi serve — A chi fa molti trade con margine sottile. Piccole fee × volume = edge distrutto — senza creare nuovo vantaggio, preservi quello esistente.
La fee optimization ottimizza le commissioni esplicite e il routing verso venue/strutture più efficienti — sempre nel contesto del costo totale: fee + spread + slippage + funding.
In parole semplici — Fee basse da sole non bastano — ottimizza il costo complessivo per trade.
Piano di ottimizzazione
| Leva | Dettaglio |
|---|---|
| Maker vs taker | Limit/post-only dove possibile |
| Volume tier | Sconti per volume mensile |
| Venue routing | Fee + fill quality insieme |
| Overtrading | Meno trade = meno fee aggregate |
| Review | Trimestrale accordi e tier |
Dashboard mensile: costo totale bps per strategia — non solo commissioni riga estratto conto.
Limiti
- Fee zero + spread largo = peggio
- Ottimizzare fee ignorando slippage = falsa economia
- Pair con execution quality
Errore tipico — Cambiare broker solo per −0,01% fee — slippage ×2.
Esempio — High-turnover 28 bps totale → routing + maker mix → 19 bps. Miglioramento annuo > tweak segnale entry.
Scheda riepilogativa
- Metrica: all-in cost per trade (bps).
- Freq: review trimestrale tier.
- Rule: mai venue solo per fee headline.
Percorso Oro — Modulo execution. Indice: Percorso Oro.