A chi serve — A chi legge solo candele e vuole capire se un movimento ha partecipazione reale, assorbimento o liquidità sottile — prima di entrare o uscire.
L'analisi volumetrica interpreta i mercati guardando chi compra e chi vende, con quanta forza e a quali prezzi — non solo dove è andato il prezzo. Integra volume di scambio, order book, order flow e strumenti come profile e delta.
In parole semplici — Due rialzi identici sul grafico possono significare cose opposte: uno con volume crescente e delta positivo, l'altro su book sottile con assorbimento vendite.
Strumenti principali
| Strumento | Cosa misura |
|---|---|
| Quanto è stato scambiato (sforzo) | |
| Ordini in attesa bid/ask | |
| Esecuzioni aggressive vs passive | |
| Volume per livello di prezzo | |
| Bilancio buy/sell a mercato | |
| Bid/ask per cella di prezzo |
Tradizioni
| Scuola | Focus |
|---|---|
| Wyckoff | Domanda/offerta, fasi accumulation/distribution |
| Order flow | Tape, footprint, liquidità istantanea |
| Market Profile / AMT |
L'analisi ciclica legge soprattutto prezzo e tempo; la volumetrica aggiunge convinzione e partecipazione. Un massimo ciclico con volume in calo ha significato diverso da uno con climax di vendite.
Errore tipico — Guardare solo il colore della candela — senza volume, delta o profile si ignorano assorbimenti e fake move su liquidità scarsa.
Esempio — Breakout sopra resistenza con volume in calo e delta negativo: rottura non confermata — meglio attendere retest o nuova struttura prima di inseguire.
Scheda riepilogativa
- Domanda chiave: c'è partecipazione reale dietro il movimento?
- Hub disciplina: Analisi volumetrica.
- Prerequisiti: volume, spread, order book.
Collegamenti
- Hub Analisi volumetrica
- Tradizione Wyckoff
- Supporto e resistenza
- Ciclo di mercato
- Trading quantitativo — approccio complementare