Un footprint chart scompone una barra in righe di prezzo. Su ogni riga mostra il volume eseguito che il software ha classificato sui due lati, spesso bid a sinistra e ask a destra. È chiamato anche cluster chart o, in alcune piattaforme, Numbers Bars.
In parole semplici — Una candela mostra apertura, massimo, minimo e chiusura. Il footprint apre la candela e fa vedere dove, al suo interno, sono stati registrati gli scambi.
Anatomia di una riga
Nella convenzione più comune, il volume al bid rappresenta trade classificati come iniziati dai venditori; il volume all’ask rappresenta trade classificati come iniziati dai compratori. La posizione delle colonne e i colori non sono universali: vanno letti dalla legenda del software.
Come leggere la figura — Ogni riga è un livello di prezzo e ogni coppia è bid × ask. Gli hotspot spiegano la colonna al bid, il livello di prezzo e la colonna all'ask; in basso compaiono totali e delta della barra. Il book degli ordini in attesa non fa parte della matrice.
Una lettura operativa ordinata
Prima si controllano strumento, sessione, tick size e aggregazione dei livelli. Poi si verifica se i dati storici contengono dati bid/ask a livello di tick forniti dal feed oppure una ricostruzione. Soltanto dopo si leggono delta per riga, totale della barra e concentrazioni di volume.
Un imbalance è un confronto che supera una soglia impostata. Alcune piattaforme confrontano bid e ask sulla stessa riga; altre usano un confronto diagonale tra prezzi adiacenti. Soglia, denominatore, gestione dello zero e numero di livelli consecutivi possono cambiare il risultato. Per questo «stacked imbalance» o «unfinished auction» non sono eventi universali separati dai parametri che li definiscono.
Che cosa non mostra
Il footprint rappresenta esecuzioni aggregate, non la profondità completa del book. Non rivela l’identità o l’intenzione delle controparti e non include necessariamente scambi avvenuti su altre venue. Anche la classificazione del lato può essere diretta, se fornita dal feed, oppure stimata.
Una cella grande o un imbalance descrivono attività in quel campione; non costituiscono da soli un ordine operativo. Il contesto di prezzo può essere aggiunto, ma non trasforma una visualizzazione storica in una previsione garantita.
Fonti
- Sierra Chart, Numbers Bars — documenta righe per livello, coppie bid/ask, delta, confronti sulla stessa riga o diagonali e requisiti tick-by-tick.
- TradingView, Volume Footprint charts: a complete guide — descrive la propria implementazione, le celle di volume, il delta, il POC della barra e le soglie di imbalance configurabili.
- Sierra Chart, Tick by Tick Data Configuration — distingue volume scambiato e quantità del market depth e spiega perché record aggregati riducono l’accuratezza per prezzo.
- CME Group, MDP 3.0 — Trade Summary — documenta i campi di esecuzione che un feed può fornire direttamente.