A chi serve — A chi chiede «perché vinco spesso ma poco, o perdo spesso ma poco?». L'asimmetria descrive la **forma** dei risultati, non solo la media.
L'asimmetria (skew) misura lo sbilanciamento della distribuzione rendimenti: se code lunghe stanno lato profitti o lato perdite. Determina stress psicologico e compatibilità col tuo profilo operativo.
In parole semplici — La curva inclinata a sinistra o a destra — chi paga il conto e chi incassa.
Profili tipici
| Tipo | Pattern | Esempio strategia |
|---|---|---|
| Skew positivo | Molte loss piccole, pochi win grandi | Trend following |
| Skew negativo | Molti win piccoli, pochi loss grandi | Mean reversion (senza stop) |
| Simmetrico | Code bilanciate | Raro in trading reale |
Asimmetria positiva + basso win rate può essere profittevole con payoff alto.
Implicazioni
- Scegli strategia coerente con tolleranza alle streak
- Monitora con skew e fat tails
- Asimmetria negativa non compensata → risk of ruin
Errore tipico — Guardare solo media e win rate ignorando che pochi outlier negativi distruggono il conto.
Esempio — Trend: 35% win, skew positivo, payoff 3:1 — mesi piatti + pochi home run; serve disciplina sulle streak loss.
Scheda riepilogativa
- Domanda: dove sono le code?
- Fit: profilo psicologico vs skew.
- Tool: istogramma R nel journal.
Percorso Oro — Modulo edge. Indice: Percorso Oro.