A chi serve — A chi vuole numeri, non solo «mi sembra sbilanciato». Lo skew quantifica se la asimmetria tira verso grandi win o grandi loss.
Lo skew (coefficiente di asimmetria) indica la direzione dello sbilanciamento nella distribuzione rendimenti. Complementa media e deviazione standard — non li sostituisce.
In parole semplici — La curva inclinata a destra (pochi colpi grossi) o a sinistra (pochi disastri).
Lettura
| Skew | Significato tipico |
|---|---|
| > 0 | Coda destra — pochi win molto grandi (trend) |
| < 0 | Coda sinistra — pochi loss molto grandi (mean rev. senza stop) |
| ~ 0 | Estremi più bilanciati — non garantisce sicurezza |
Uso operativo
- Portfolio: combina strategie con skew complementari
- Skew fortemente negativo → stop rigidi, size prudente
- Pair con fat tails — skew non cattura eventi rarissimi
Errore tipico — Guardare solo skew ignorando σ e drawdown — numeri «ok» con coda nascosta.
Esempio — Breakout: skew +0,8, win rate 38% — tanti stop −1R, pochi +5R; psicologicamente duro ma matematicamente ok.
Scheda riepilogativa
- Funzione: direzione asimmetria.
- Tool: istogramma R + skew sample.
- Portfolio: mix skew diversi.
Percorso Oro — Modulo edge. Indice: Percorso Oro.