A chi serve — Questa voce aiuta chi deve valutare quanta oscillazione aspettarsi da una strategia nel breve e medio periodo. E particolarmente utile per fissare size, stop operativi e soglie di sospensione.
In parole semplici — a deviazione standard dice quanto i risultati tipici si allontanano dalla media. Più è alta, più il capitale si muove in modo nervoso.
Prerequisiti — Completa prima Percorso argento (min.: Setup, Expectancy, Win rate, Sample size). Base: Percorso bronzo.
Interpretazione nel trading sistematico
La deviazione standard e la radice della Varianza e per questo e più leggibile. Permette di trasformare una misura statistica in regole operative concrete. Un valore in aumento segnala che lo stesso setup produce esiti più dispersi del solito. Quando cresce troppo rispetto alla tua tolleranza, conviene ridurre rischio o frequenza operativa.
Esempio - Se una strategia mostra rendimento medio +0.3R e deviazione standard 0.8R, il percorso e relativamente gestibile. Se la deviazione sale a 2R, i drawdown diventano più profondi e richiedono size inferiore.
Come usarla insieme ad altre metriche
Usata da sola può ingannare: una deviazione bassa con expectancy negativa resta un problema. Va sempre letta con media dei rendimenti, drawdown e forma della distribuzione. Se la distribuzione ha code spesse, anche una deviazione moderata può sottostimare i rischi estremi. Per questo e utile combinarla con Fat tails e Distribuzione rendimenti.
Scheda
- Cos'è: misura della dispersione in unità operative (R, %, euro).
- Come usarla: calibrare size e limiti di oscillazione tollerati.
- Errore tipico: trattarla come valore fisso indipendente dal regime.
Percorso Oro — Modulo: Edge e vantaggio statistico. Parte di Percorso oro.
Collegamenti
- Varianza
- Distribuzione rendimenti
- Fat tails
- Volatilita
- Percorso oro
- Concetti
- Percorso argento
- Percorso bronzo
Modulo: Modulo 1 — Edge e vantaggio statistico
Capire da dove arriva davvero il vantaggio.
