Desviación estándar

Raíz de la varianza — volatilidad de los rendimientos en la misma unidad de medida (R, %, €).

En esta página

A quién sirve — A quien debe fijar size, stops operativos y umbrales de suspensión. La desviación estándar traduce la dispersión en números legibles.

La desviación estándar (σ) es la raíz cuadrada de la varianza: mide cuánto se alejan los rendimientos típicos de la media, en R, % o euros — la misma escala del P&L.

En palabras sencillas — Cuán «nerviosa» es la curva de la cuenta trade a trade.

Media (μ) 2% 2% -3σ +3σ 13.5% 13.5% -2σ +2σ 68% -1σ +1σ Deviazione Standard (Sigma)
σ baja vs σ alta a igual media. Pasa el cursor.

Interpretación

σ (en R) Perfil
< 0,5R Oscilaciones contenidas
0,5–1,5R Estándar retail sistemático
> 2R Alta turbulencia — size ↓

σ en aumento vs baseline → mismo setup, resultados más dispersos (¿cambio de régimen?).


Reglas operativas

  • Calibrar size: tolerancia drawdown / σ esperada
  • Combinar con media de rendimientos + forma de la distribución
  • Con fat tails: σ puede subestimar eventos extremos

Error típico — Tratar σ como constante — cambia con la volatilidad del mercado y la frecuencia de trades.

Ejemplo — Media +0,3R, σ 0,8R → manejable; σ sube a 2R → reduce a la mitad el size hasta normalización.

Ficha resumen

  • Fórmula: √varianza.
  • Preferir: σ en R para comparar setups.
  • Review: σ rolling 3 meses.

Recorrido Oro — Módulo edge. Índice: Recorrido Oro.


Enlaces