A chi serve — A chi applica lo stesso playbook in ogni stagione. Il regime è il «meteo macro» — adatta metodo, size e aspettative, non solo entry.
Il regime di mercato è lo stato dominante in una finestra temporale: trend forte, laterale, alta/bassa volatilità, transizione. Estende condizioni di mercato (Argento) con lens portfolio e edge multi-strategia.
In parole semplici — La stagione in cui stai tradando — estate trend vs inverno range.
Segnali combinati
| Segnale | Cosa guardare |
|---|---|
| Direzione | HH/HL vs range |
| Volatilità | ATR, VIX proxy, ampiezza barre |
| Volume | Partecipazione trend vs fake |
| Correlazione | Convergenza asset in stress |
Nessun indicatore singolo basta — lettura top-down + review settimanale.
Impatto operativo
- Mismatch strategia-regime → edge negativo temporaneo
- Cambio regime → rivedi stop, target, daily stop
- Stress: correlazione ↑ → correlazione e rischio aggregato esplodono
Errore tipico — Parametri fissi dal backtest 2020–2021 trend — regime 2022 diverso, account diverso.
Esempio — Mean reversion ok in range H4; regime passa a trend — riduci size o disattivi pagina playbook fino a review.
Scheda riepilogativa
- Domanda: che regime ora?
- Output: playbook attivo / size / flat.
- Review: segmenta metriche per regime.
Percorso Oro — Modulo edge. Indice: Percorso Oro.