A chi è rivolto — A chi vuole la formula matematica per sopravvivere ai mercati a tempo indeterminato, anche incappando in strisce di perdite consecutive.
Il Rischio Percentuale è l'applicazione del Rischio per Trade misurato non in dollari, ma in percentuale sul Capitale totale.
I trader professionisti non rischiano mai cifre fisse ("rischio 100€"), ma percentuali fisse (spesso dallo 0.5% al 2% del loro conto). Questo significa che se hai un conto da 10.000$ e adotti un rischio dell'1%, il tuo Stop Loss per il prossimo trade sarà impostato per farti perdere esattamente 100$.
In parole povere — Immagina di avere una torta (il tuo Capitale) e di scommetterne una fetta a ogni operazione. Se scommetti fette del 20%, basteranno 5 errori di fila per non avere più torta. Se scommetti briciole dell'1%, dopo 5 errori consecutivi avrai ancora il 95% della torta intatta. Più la fetta è piccola, più sei indistruttibile.
La magia del compounding inverso
Perché la percentuale è meglio del numero fisso? Perché si adatta alla tua situazione di successo o crisi.
- Se perdi: Il tuo capitale scende. L'1% di un capitale minore significa che nel prossimo trade rischierai meno dollari. Il mercato ti mette a dieta automaticamente mentre sei in crisi.
- Se vinci: Il tuo capitale sale. L'1% di un capitale maggiore significa che nel prossimo trade rischierai più dollari. Il mercato ti potenzia automaticamente quando sei in forma.
Il limite della rovina
Rischiare più del 2-3% per trade è considerato azzardo puro. La statistica dimostra che qualsiasi strategia avrà prima o poi una striscia di 5-10 trade in perdita consecutivi (Drawdown). Se rischi il 5% a trade, in 10 trade sbagliati hai dimezzato il conto. E recuperare un -50% non richiede di fare il +50%, ma il +100%.
Scheda Riassuntiva
- Regola aurea: Mai rischiare più dell'1% o 2% del capitale totale su una singola idea di trading.
- Difesa automatica: Rischiare a percentuale riduce l'esposizione in euro durante le fasi negative.
- Longevità: Con l'1% di rischio, devi sbagliare 100 trade di fila per azzerare il conto (matematicamente anche di più grazie al decrescere del capitale).
Collegamenti
- drawdown — Cosa succede quando incappi in una striscia di perdite.
- risk-of-ruin — La probabilità matematica di bruciare il conto.
- percorso-bronzo
Modulo: Modulo 4 — Rischio prima del profitto
La prima competenza del trader è sopravvivere.
