A chi serve questa voce — A chi vuole studiare phasing, FLD, principi e notazione a diamanti sapendo quali affermazioni vengono dal libro, quali sono riferite da Hickson e quali non sono ancora verificabili sul testo del corso.
La storia editoriale successiva a The Profit Magic of Stock Transaction Timing (1970) comprende il J. M. Hurst Cyclitec Cycles Course e una tradizione didattica molto più tarda, rappresentata qui soprattutto da David Hickson.
Cyclepedia possiede il testo di Profit Magic, ma non possiede una copia integrale del Cycles Course. Per questo non usa Hickson come se fosse una trascrizione diretta di Hurst.
I livelli di provenienza
| Livello | Fonte disponibile | Che cosa si può affermare |
|---|---|---|
hurst-1970-primary |
Profit Magic integrale | Contenuto verificabile per capitolo e pagina |
cycles-course-indirect |
Frammento di syllabus e descrizioni successive | Esistenza e temi riferiti, con attribuzione indiretta |
hickson-post-hurst |
10 Core Concepts e tre white paper | Formulazioni e procedure di Hickson, anche quando egli le attribuisce alla tradizione Hurst |
emiciclo |
Elaborazione proprietaria successiva | Livello autonomo, fuori dalla ricostruzione storica |
Questa distinzione impedisce a lettori e modelli AI di fondere documenti separati da decenni.
Stato reale delle fonti
*Profit Magic* (1970)
È la fonte primaria disponibile per modello price-motion, envelope, medie half/full-span, VTL nel perimetro del libro, selezione, casi, filtri e appendici. Il percorso è ampio ma molte pagine legacy devono ancora essere verificate puntualmente.
*Cycles Course* (anni Settanta)
L'esistenza del corso è documentata e il patrimonio conserva un frammento di syllabus. Non è sufficiente per verificare la sequenza completa delle lezioni, la formulazione esatta degli otto principi o ogni procedura che la tradizione successiva gli attribuisce.
Una futura voce sulla struttura del corso resterà draft finché non sarà
disponibile un testo primario o un manifest bibliografico affidabile.
David Hickson / Sentient Trader
Le fonti disponibili descrivono:
- dieci concetti didattici, fra cui modello nominale armonico, variazione, trough sincronizzati, M-shape, underlying trend e time translation;
- phasing analysis in tre stadi;
- uso post-libro di FLD e VTL;
- una metodologia di trading riferita al corso.
Questi contenuti sono citabili come Hickson. Quando Hickson dichiara di riassumere Hurst, Cyclepedia registra l'attribuzione ma non la trasforma in verifica diretta del corso.
Percorso post-libro con provenienza
| Voce | Provenienza attuale |
|---|---|
| sintesi post-Hurst da verificare principio per principio | |
source-checked sulla descrizione Hickson, non sul corso |
|
referenced attraverso Hickson |
|
| formulazione Hickson/post-Hurst | |
source-checked sulle fonti post-Hurst dichiarate |
|
| costruzione verificata su documentazione Hickson/Sentient Trader | |
| procedura post-libro riferita da Hickson |
Nessuna di queste etichette implica efficacia predittiva contemporanea.
Affermazioni ritirate
La versione precedente diceva che Hurst stesso considerava il corso il metodo con cui otteneva i risultati operativi. Nel patrimonio questa affermazione proviene dalla lettura di Hickson, non da un documento primario di Hurst: è stata quindi ritirata come attribuzione diretta.
Anche il confronto rigido “libro matematico debole / corso grafico superiore” deve essere attribuito a Hickson e non presentato come verdetto storico stabilito.
Fonti
- J. M. Hurst, The Profit Magic of Stock Transaction Timing, Prentice-Hall, 1970.
- David Hickson, 10 Core Concepts of Hurst Cycles, PDF Sentient Trader.
- David Hickson, “Hurst's Cyclic Analysis”, white paper 2.
- David Hickson, “Trading with J. M. Hurst”, white paper 3.
- A Review of J. M. Hurst Cycles Course, frammento di syllabus conservato nel patrimonio Cyclepedia; fonte non pubblicata.