James Marsden Hurst 1924—2005

Capitolo 11.1 Analisi spettrale

L'analisi spettrale (Hurst, Cap. 11)

Il capitolo per le menti curiose: perché l'analisi numerica, cosa significa uno spettro di frequenza, e il punto vitale — il 23% ciclico è un processo intrinseco, non un artefatto.

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A chi serve questa voce — L'ultimo capitolo è «per gli individui di mente curiosa» che vogliono indagare da soli la ciclicità del mercato, senza background matematico. È il ponte fra il metodo operativo (Cap. 1–8) e la sua fondazione scientifica (le Appendici) — e la cassetta degli attrezzi da cui nasce la Fig. IX-4.

Fonte: J. M. Hurst, The Profit Magic of Stock Transaction Timing, Prentice-Hall, 1970 — Capitolo 11, Spectral Analysis — How to Do It and What It Means (pp. 168–186).


Prerequisiti

Le sei componenti del DJIA (il risultato che questi strumenti producono) e la motivazione X (il perché vale la pena).


Perché l'analisi numerica

In parole semplici — La temperatura di Los Angeles è una linea continua; il prezzo di un titolo no: esiste solo quando avviene uno scambio. La storia di un titolo è una sequenza di numeri distinti — e l'analisi numerica è nata esattamente per spremere informazione da sequenze così.

Il ragionamento del capitolo in tre punti: le storie di prezzo sono sequenze di numeri; su quei numeri serve l'analisi spettrale del moto; e delle vie possibili, quella che si applica direttamente ai numeri è l'analisi numerica.


Cosa significa «spettro di frequenza»

Le fluttuazioni, regolarità e periodicità dei capitoli precedenti si chiamano, con precisione, sinusoidi. Una sinusoide è descritta completamente da tre quantità: il periodo (la durata), l'ampiezza (da picco a valle) e la fase (la posizione nel tempo rispetto a un riferimento). Uno spettro di frequenza è la mappa dell'esistenza e della natura di queste sinusoidi dentro una serie.

Dal periodo si deriva la frequenza — il suo reciproco: un ciclo di 6 mesi fa 2 cicli l'anno — e la frequenza angolare ω = 2π/T, in radianti per unità di tempo (comodo convertire tutto in radianti/anno: da settimanale, ×52).

Il punto vitale del capitolo — Qualunque serie storica può essere riprodotta a piacere sommando sinusoidi: avere uno spettro non prova che la serie sia nata sommando cicli. Se tracci una riga col righello e la analizzi, Fourier ti darà uno spettro anche per lei. Ma esistono metodi per distinguere i due casi — e per i prezzi la risposta è netta: le parti casuale e fondamentale del moto non sono generate così, mentre la parte «X» . «Se non fosse vero, conoscere le componenti spettrali non implicherebbe prevedibilità.» È qui che il ~23% smette di essere un artefatto e diventa un processo intrinseco.


La cassetta degli attrezzi

Strumento Cosa fa Voce
Analisi di Fourier (metodo Lanczos) Misura ampiezza e frequenza di ogni «fetta» dello spettro — il punto di partenza quando sospetti periodicità nascoste L'analisi di Fourier, passo passo
Filtri numerici (Ormsby) Il setaccio: isola una banda di periodi sopprimendo il resto — lo strumento che ha prodotto la Fig. IX-4 I filtri numerici di Ormsby
Curve fitting Trarre conclusioni dai risultati: retta ai minimi quadrati, interpolazione parabolica, metodo di Prony qui sotto

Il curve fitting, in breve

Dai filtri escono serie che vanno interpretate. Tre tecniche coprono «il 99% del lavoro di ricerca»:

  1. La retta ai minimi quadrati — per dare un'equazione al trend di un output (ad esempio la deriva del periodo di un ciclo nel tempo). Sei numeri da annotare (N coppie, C=Σω, D=Σt, E=Σt², F=Σωt, G=(Σt)²) e due costanti: A = (CE−DF)/(NE−G), B = (NF−CD)/(NE−G) → ω = A + B·t.
  2. L'interpolazione parabolica (Appendice V) — una parabola per ogni terna consecutiva di uscite: serve a riportare filtri progettati su spacing diversi a un intervallo comune («per i grafici di questo libro, tutto interpolato a una settimana»).
  3. Il metodo di Prony (Appendice VI) — il fit direttamente sinusoidale: frequenza, ampiezza e fase misurate oggettivamente dall'output.

Scheda — Le avvertenze finali del capitolo

  • I dati «campionati» nascondono trappole concettuali: prima di applicare un metodo nuovo, cercare sempre gli inciampi noti in letteratura.
  • Fourier è potente, ma i risultati vanno verificati e ampliati con altri metodi spettrali prima di conclusioni definitive.
  • I filtri numerici sono il passo successivo naturale; statistica e curve fitting completano il corredo.
  • Questi strumenti sono di casa nelle università — «non risultano applicati con uguale vigore ai prezzi azionari. Perché non provarci da soli? Forse è il competitive edge che cercavi».

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