A chi serve — Serve al trader che vuole ridurre dipendenza da una sola idea operativa. E adatta a chi ha già una strategia funzionante e vuole costruire robustezza nel tempo.
In parole semplici — sare strategie multiple significa avere più motori di performance, così quando uno rallenta gli altri possono compensare.
Prerequisiti — Completa prima Percorso argento (min.: Position sizing, Piano di trading, Drawdown, Diversificazione). Base: Percorso bronzo.
Perché combinare strategie diverse
Ogni strategia ha fasi buone e fasi difficili legate al contesto di mercato. Combinare logiche diverse riduce la vulnerabilita ai cambi improvvisi di regime. La qualità del mix dipende da edge individuale e bassa sovrapposizione di rischio. Per questo il tema si collega direttamente a Correlazione tra sistemi.
Esempio - Un trader unisce trend-following, mean reversion intraday e breakout su volatilità. Le curve non si muovono sempre insieme e la traiettoria complessiva risulta più regolare.
Governance del mix strategico
Avere molte strategie senza regole di priorità genera caos operativo. Devi definire pesi, limiti di perdita e criteri di sospensione per ogni componente. La revisione periodica evita che una strategia obsoleta continui ad assorbire capitale. Il coordinamento con Allocazione capitale e il passo che trasforma un set di idee in portfolio.
Scheda
- Cos'è: integrazione di più sistemi con logiche complementari.
- Come usarla: bilanciare fonti di rendimento non perfettamente sincronizzate.
- Errore tipico: aggiungere strategie simili credendo di diversificare.
Percorso Oro — Modulo: Portfolio e allocazione. Parte di Percorso oro.
Collegamenti
- Allocazione capitale
- Correlazione tra sistemi
- Diversificazione
- Rischio aggregato
- Percorso oro
- Concetti
- Percorso argento
- Percorso bronzo
Modulo: Modulo 2 — Portfolio e allocazione
Pensare da gestore, non da singolo trade.
