A quién sirve — A quien usa «siempre 0,1 lote» independientemente del stop. El sizing traduce el riesgo % en contratos/acciones.
El position sizing es la fórmula que convierte riesgo por operación (€ o %) y la distancia del stop técnico en tamaño operativo. Volatilidad alta → stop más amplio → tamaño menor, mismo riesgo monetario.
En palabras sencillas — Presupuesto de riesgo fijo (ej. 100 €), coste del viaje = distancia del stop → cuántos «billetes» compras.
Secuencia correcta
- Riesgo fijo — ej. 1 % del capital o 100 €
- Stop técnico — invalidación + buffer
- Tamaño —
Riesgo € / (Entry − Stop) por unidad
| Stop | Tamaño (riesgo 100 €) |
|---|---|
| 2 pt | 50 unidades |
| 4 pt | 25 unidades |
Adaptación a la volatilidad
- ATR alto → stop más lejano → size down automáticamente
- Nunca ampliar el riesgo % «para recuperar» con tamaño implícito mayor
Error típico — Mismo lote con stop de 5 pt y 50 pt — riesgo real ×10 en el segundo trade.
Ejemplo — Capital 10k, 1 % = 100 €. Long entry 100, stop 97 → 100/3 ≈ 33 acciones (o contratos equivalentes).
Ficha resumen
- Orden: riesgo → stop → tamaño → click.
- Regla: el tamaño sigue al stop, no al revés.
- Tool: calculadora / tamaño en plataforma.
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