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Williams %R: posizione della chiusura nel range

Williams %R colloca la chiusura tra il massimo e il minimo di una finestra recente: zero è il bordo alto, -100 quello basso; le soglie richiedono contesto.

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Williams %R indica dove si trova l'ultima chiusura dentro il range di una finestra recente. Se il prezzo chiude sul massimo, il valore è 0; se chiude sul minimo, è −100. Non misura quanto il prezzo sia caro o conveniente e non prevede da solo la prossima candela.

In parole semplici — Immagina un ascensore con il piano 0 in alto e il piano −100 in basso. %R mostra a quale piano ha chiuso il prezzo: vicino a 0 significa vicino al massimo recente, vicino a −100 significa vicino al minimo.

Williams %R — dalla chiusura alla scala 0/−100 Schema interattivo che collega finestra di prezzo, formula, scala e contesto di Williams %R. INDICATORE · POSIZIONE NEL RANGE Williams %R — dalla chiusura alla scala 0/−100 SCHEMA CYCLEPEDIA · EMICICLO Un numero descrive dove chiude il prezzo, non dove andrà. 01 · FINESTRA Massimo, minimo e chiusura massimo 65 chiusura 58 minimo 55 02 · FORMULA Distanza dal massimo / range −100 × (H − C) H − L −100 × (65 − 58) / (65 − 55) RISULTATO −70 03 · SCALA 0 in alto, −100 in basso 0−20−50−80−100 fascia altafascia bassa −70 04 · CONTESTO La stessa zona, due regimi RANGE l’estremo può rientrare TREND l’estremo può persistere 1 2 3 4
La stessa chiusura diventa un numero sulla scala 0/−100. La zona estrema descrive una posizione; il contesto decide se sia esaurimento o persistenza.
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Dal prezzo al numero

Per una finestra di n periodi, chiamiamo Hn il massimo più alto, Ln il minimo più basso e Ct la chiusura corrente:

%R = −100 × (Hn − Ct) / (Hn − Ln)

Esempio: massimo 65, minimo 55, chiusura 58. La distanza dal massimo è 7 e il range è 10; %R vale −70. Il segno meno orienta la scala: più la chiusura scende verso il minimo, più il valore si avvicina a −100.

L'estratto storico riprodotto dal sito dell'autore descrive il calcolo originale su dieci giorni e lo esprime come distanza percentuale dal massimo, da 0 a 100. TradingView visualizza la stessa distanza con segno negativo e usa 14 periodi come impostazione predefinita; altre piattaforme possono adottare convenzioni diverse. Dieci e quattordici non sono quindi una legge matematica: la finestra fa parte della specifica dell'indicatore.

Come leggerlo senza capovolgerlo

Le fasce 0/−20 e −80/−100 sono riferimenti diffusi per indicare chiusure addossate rispettivamente alla parte alta e bassa del range. Non equivalgono a «vendere» e «comprare». In un trend forte, %R può restare a lungo vicino a un estremo proprio perché le chiusure continuano ad accumularsi sullo stesso bordo.

La linea centrale, −50, ha una lettura più letterale: sopra −50 la chiusura è nella metà alta della finestra; sotto −50 è nella metà bassa. Anche questo descrive la posizione, non la direzione futura.

Una procedura verificabile

  1. Dichiara la finestra e i dati. Scrivi numero di barre, timeframe, mercato e fonte dei prezzi prima di guardare il risultato.
  2. Leggi prima il prezzo. Distingui range e trend; la stessa zona estrema può avere significati opposti nei due regimi.
  3. Definisci l'evento. «%R sotto −80» è uno stato; un'eventuale regola deve precisare attraversamento, rientro, conferma e invalidazione.
  4. Verifica fuori campione. Un backtest deve includere costi, segnali ripetuti e periodi in cui l'estremo persiste senza inversione.

Il rapporto con lo Stocastico

Con la stessa finestra e senza smussamento, Williams %R e la linea veloce %K dello Stocastico contengono la stessa informazione, ma su scale traslate:

Williams %R = %K veloce − 100

Una chiusura sul massimo produce %K = 100 e %R = 0; una chiusura sul minimo produce %K = 0 e %R = −100. Metterli insieme non crea una conferma indipendente. Le differenze che appaiono sul grafico dipendono di solito da finestra, smoothing, sorgente del prezzo o regole della piattaforma.

Limiti e casi di implementazione

  • Se Hn = Ln, il denominatore è zero: il valore è matematicamente indefinito. La piattaforma deve dichiarare se restituisce un dato mancante, mantiene il valore precedente o applica un'altra convenzione.
  • La barra corrente può cambiare %R finché non chiude; confrontare un valore intrabar con una regola testata sulle chiusure introduce una differenza reale.
  • Sessioni, gap, rettifiche storiche e feed diversi possono cambiare massimo e minimo della finestra.
  • Ottimizzare periodo e soglie sullo stesso campione usato per giudicare il risultato espone a overfitting.

Provenienza e attribuzione

Larry Williams attribuisce lo sviluppo di Percent R al 1966 e dichiara l'influenza del lavoro di Allan C. Davis. L'estratto del libro, che Williams dichiara scritto nel 1973, documenta il calcolo su dieci giorni e insiste sulla necessità di leggere l'indicatore dentro un regime di mercato. Questa è una fonte primaria dell'autore: documenta ciò che Williams pubblicò e dichiarò, non costituisce una verifica indipendente della redditività degli esempi.

Fonti

  • Larry Williams, Original Williams %R — estratto dichiarato del libro scritto nel 1973, definizione, esempio su dieci giorni e limiti indicati dall'autore.
  • Larry Williams, Trading Indicators — cronologia dichiarata del 1966 e influenza di Allan C. Davis.
  • TradingView, Williams %R — formula della convenzione negativa, scala, soglie configurabili e default della piattaforma.
  • Fidelity, Williams %R — relazione matematica con lo Stocastico veloce e persistenza degli estremi.

Collegamenti

Larry Williams · Stocastico · Range · Trend · Backtest · Indicatori

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