Il Supertrend, attribuito a Olivier Seban e diventato popolarissimo su crypto e futures, prende l'idea del Parabolic SAR — uno stop che insegue il trend e cambia lato quando viene colpito — e la ricostruisce con un ingrediente migliore: l'ATR. La distanza fra la linea e il prezzo non è più decisa da un fattore di accelerazione fisso, ma dalla volatilità reale del momento: mercato nervoso, linea più distante; mercato calmo, linea più vicina.
In parole semplici — Una fune di sicurezza agganciata qualche metro sotto lo scalatore: quando lo scalatore sale, la fune sale con lui, ma non ridiscende mai. La lunghezza della fune si regola da sola sul «vento» del mercato. Se lo scalatore scivola fino alla fune, si considera finita la salita.
Come è costruito
Banda superiore = (massimo + minimo)/2 + m × ATR(n) Banda inferiore = (massimo + minimo)/2 − m × ATR(n)
con parametri tipici n = 10, m = 3. Due regole trasformano le bande in Supertrend:
- Effetto cricchetto — in trend rialzista la banda inferiore può solo salire (mai allontanarsi dal prezzo); in ribassista la superiore può solo scendere.
- Flip — quando la chiusura attraversa la banda attiva, il bias si inverte e la linea salta sul lato opposto.
Il risultato: una sola linea, verde sotto il prezzo o rossa sopra, sempre visibile e sempre non ambigua.
Come leggere il grafico — Prezzo con Supertrend (10, 3) calcolato con l'algoritmo reale: tratti verdi sotto il prezzo, rossi sopra, flip nei cambi di lato. Interattivo — i punti evidenziati mostrano il cambio di lato, la salita a gradini dello stop e il costo dei flip nei mercati incerti.
Lettura operativa
- Trailing stop pronto all'uso — il valore della linea è un livello di uscita concreto e aggiornato barra per barra: la funzione per cui lo strumento è costruito. Vedi trailing stop.
- Bias direzionale d'igiene — verde: si valutano solo operazioni long; rossa: solo short. Regola brutale ma efficace contro il vizio di operare controtendenza.
- Taratura del multiplo — m alto (3–4): pochi flip, più profitto restituito al mercato prima dell'uscita; m basso (1,5–2): uscite più strette, molti più falsi flip. È lo stesso compromesso pulizia/ritardo delle medie, vestito da stop.
Limiti e trappole
Attenzione — La popolarità del Supertrend su crypto ha generato la leggenda dei «parametri perfetti». Ogni coppia (n, m) che brilla nel backtest di un periodo specifico è candidata all'overfitting: il valore dello strumento sta nella disciplina che impone, non in una taratura miracolosa.
- In laterale i flip si susseguono e ognuno costa: il filtro di regime (ADX) viene prima.
- Come ogni strumento su medie e ATR, conferma in ritardo: il flip arriva quando una parte del movimento è già avvenuta.
Collegamenti
- parabolic-sar — l'antenato concettuale a fattore fisso
- atr — il motore della distanza
- adx — quando fidarsi del bias
- trailing-stop · trend · indicatori