CYCLEPEDIALa enciclopedia del trading
ITENES

Supertrend

Una banda construida con (H+L)/2 ± múltiplo × ATR que actúa como stop dinámico: bajo el precio con bias long (verde), encima con bias short (roja). La línea sube a saltos y no retrocede mientras dura la tendencia.

En esta página

El Supertrend, atribuido a Olivier Seban y muy popular en crypto y futuros, toma la idea del Parabolic SAR — un stop que persigue la tendencia y cambia de lado cuando se alcanza — y la reconstruye con un ingrediente mejor: el ATR. La distancia entre la línea y el precio ya no la decide un factor de aceleración fijo, sino la volatilidad real del momento: mercado nervioso, línea más lejana; mercado calmado, línea más cercana.

En palabras sencillas — Una cuerda de seguridad enganchada unos metros bajo el escalador: cuando sube, la cuerda sube con él, pero nunca baja. La longitud de la cuerda se ajusta sola al «viento» del mercado. Si el escalador resbala hasta la cuerda, se considera terminada la subida.

Cómo se construye

Banda superior = (máximo + mínimo)/2 + m × ATR(n) Banda inferior = (máximo + mínimo)/2 − m × ATR(n)

con parámetros típicos n = 10, m = 3. Dos reglas transforman las bandas en Supertrend:

  1. Efecto trinquete — en tendencia alcista la banda inferior solo puede subir (nunca alejarse del precio); en bajista la superior solo puede bajar.
  2. Flip — cuando el cierre cruza la banda activa, el bias se invierte y la línea salta al lado opuesto.

El resultado: una sola línea, verde bajo el precio o roja encima, siempre visible y sin ambigüedad.

Cómo leer el gráfico — Precio con Supertrend (10, 3) calculado con el algoritmo real: tramos verdes bajo el precio, rojos encima, flips en cambios de lado. **Interactivo** — los puntos resaltados muestran el cambio de lado, la subida a saltos del stop y el coste de flips en mercados inciertos.

INDICATOR · TREND Supertrend — an ATR band acting as a stop (H+L)/2 ± multiple × ATR · the line ratchets along with price CYCLEPEDIA DIAGRAM — EMICICLO SUPERTREND (10, 3) line below = long bias line above = short bias flip FLIPS IN THE PERIOD 2 BARS WITH LONG BIAS 28 of 49 Simple, visible rules: the value is in discipline, not in parameter tuning
La línea sube a saltos sin retroceder mientras dura la tendencia; en el flip reinicia del lado opuesto.
Pasa el mouse o toca los puntos resaltados

Lectura operativa

  1. Trailing stop listo para usar — el valor de la línea es un nivel de salida concreto y actualizado barra a barra: la función para la que está construido el instrumento. Ver trailing stop.
  2. Bias direccional de higiene — verde: solo se evalúan operaciones long; roja: solo short. Regla bruta pero eficaz contra el vicio de operar contratendencia.
  3. Calibración del múltiplo — m alto (3–4): pocos flips, más beneficio devuelto al mercado antes de salir; m bajo (1,5–2): salidas más estrechas, muchos más falsos flips. Es el mismo compromiso limpieza/retraso de las medias, vestido de stop.

Límites y trampas

Atención — La popularidad del Supertrend en crypto generó la leyenda de los «parámetros perfectos». Cada par (n, m) que brilla en el backtest de un periodo concreto es candidato al overfitting: el valor del instrumento está en la disciplina que impone, no en una calibración milagrosa.

  • En lateral los flips se suceden y cada uno cuesta: el filtro de régimen (ADX) va antes.
  • Como todo instrumento sobre medias y ATR, confirma con retraso: el flip llega cuando parte del movimiento ya ocurrió.

Enlaces

undefined undefined