A quién sirve — A quien «sabe que funciona» sin números. Backtest = si hubieras ejecutado las reglas como robot en el pasado, ¿habrías ganado o perdido?
El backtest aplica reglas binarias del plan / playbook sobre datos históricos. No predice el futuro — estima edge, drawdown y resistencia del método antes del capital real.
En palabras sencillas — Simulación histórica honesta: mismas reglas, costes incluidos, nada de «aquí no entraría» a posteriori.
Backtest honesto (3 pilares)
| Pilar | Regla |
|---|---|
| Reglas binarias | Sí/no — cero discreción retroactiva |
| Muestra | |
| Costes |
Pipeline de validación
Backtest → forward test (out-of-sample o paper) → live micro.
Error típico — Overfitting: optimizas parámetros en el pasado hasta curvas perfectas — falla en el futuro.
Ejemplo — Setup pullback: 180 trades 2018–2023, reglas fijas, −0,05 % fee/trade → PF 1,7, max DD −12R → candidato forward 2024–2025.
Ficha resumen
- Objetivo: falsificar o apoyar edge.
- No: garantía de futuro.
- Exit: forward test obligatorio.
Recorrido Plata — Módulo validación. Índice: Recorrido Plata.