A quién sirve — Tras un backtest prometedor: verificar que no «escribiste la historia» en el pasado. Forward = reglas inmutables sobre datos nuevos.
El forward test aplica la estrategia congelada (cero modificaciones) en periodo o datos no usados en desarrollo — out-of-sample — o en paper trading live.
En palabras sencillas — Examen sorpresa: mismo libro de reglas, preguntas que no habías visto estudiando.
Split clásico
| Fase | Datos | Acción |
|---|---|---|
| In sample (~70 %) | Desarrollo de reglas | Backtest, definición del playbook |
| Out of sample (~30 %) | Nunca tocados en diseño | Forward test, reglas congeladas |
| Live paper | Mercado abierto | Forward test operativo |
Caída moderada out-of-sample es normal; colapso de PF bajo 1 = descartar o empezar de cero.
Criterios pass/fail
- Métricas out-of-sample positivas y operables (PF, EV)
- Mismo comportamiento de drawdown «soportable» en el plan
- Ningún tweak post-hoc en el periodo forward
Error típico — Modificar reglas tras ver out-of-sample — invalidas el test.
Ejemplo — Reglas 2015–2021 → forward 2022–2024: PF 1,4 vs 1,6 in sample → ok para paper 8 semanas.
Ficha resumen
- Regla: freeze de reglas.
- Formas: OOS histórico o paper live.
- Gate: antes del live con size plena.
Recorrido Plata — Módulo validación. Índice: Recorrido Plata.