L'R-multiple esprime il risultato netto realizzato di un trade rispetto al rischio iniziale pianificato prima dell'ingresso. Se 1R era 100 €, un risultato netto di +200 € equivale a +2R e una perdita di 100 € a -1R.
Come viene usato
L'unità comune permette di confrontare nel diario operazioni di dimensioni monetarie diverse. L'1R di partenza deve restare quello originale: modificarlo dopo aver conosciuto il risultato rende il confronto privo di significato. Gap, slippage e commissioni possono inoltre portare la perdita effettiva sotto -1R.
L'R-multiple descrive un risultato realizzato, non il rapporto rischio/rendimento pianificato. Una serie positiva non dimostra da sola un vantaggio ripetibile. La voce R-multiple approfondisce calcolo, dati mancanti e uso nel portafoglio.
Fonti
- Van Tharp Institute, Tharp Think Trading Concepts — definisce rischio iniziale, R e R-multiple.
- CME Group, Proper Position Size — collega ingresso, distanza dello stop e dimensione della posizione al rischio monetario pianificato.