A chi serve — A chi cambia size, regole o strategia dopo l'ultima settimana «fantastica» o «terribile» — dimenticando il campione statistico reale.
Il recency bias fa sembrare l'ultimo trade, l'ultima sessione o l'ultima streak più rappresentativi del sistema di quanto siano in realtà. Dopo tre win si aumenta il rischio; dopo tre loss si abbandona il piano — il mercato non «deve» continuare l'ultima sequenza.
In parole semplici — «Ultimamente funziona tutto» o «ultimamente perdo sempre» — e agisci come se fosse la nuova normalità, ignorando centinaia di trade passati.
Effetti tipici
| Streak recente | Comportamento distorto |
|---|---|
| Serie di win | Overconfidence, size eccessiva |
| Serie di loss | Abbandono sistema, revenge trading |
| Un mega trade | Generalizzazione su strategia non testata |
| Mercato laterale recente | Dimenticare regimi trend precedenti |
Contrasto con sample size e expectancy: le decisioni di processo vanno basate su campioni sufficienti, non sull'ultimo blocco.
Errore tipico — Disattivare regole dopo 5 loss consecutive — senza verificare se rientrano nella varianza attesa del sistema.
Esempio — Tre win al 3R: raddoppi size «perché il mercato è facile». Quarto trade — stop pieno con size doppia: un loss cancella tre win.
Scheda riepilogativa
- Cos'è: sovrappeso agli eventi recenti.
- Antidoto: journal, metriche rolling, regole di size fisse.
- Collegato: Overconfidence.