A quién sirve — A quien pregunta «¿por qué gano a menudo pero poco, o pierdo a menudo pero poco?». La asimetría describe la **forma** de los resultados, no solo la media.
La asimetría (skew) mide el desequilibrio de la distribución de rendimientos: si las colas largas están en el lado de beneficios o de pérdidas. Determina el estrés psicológico y la compatibilidad con tu perfil operativo.
En palabras sencillas — La curva inclinada a izquierda o derecha — quién paga la cuenta y quién cobra.
Perfiles típicos
| Tipo | Patrón | Ejemplo de estrategia |
|---|---|---|
| Skew positivo | Muchas pérdidas pequeñas, pocas ganancias grandes | Trend following |
| Skew negativo | Muchas ganancias pequeñas, pocas pérdidas grandes | Mean reversion (sin stop) |
| Simétrico | Colas equilibradas | Raro en trading real |
Asimetría positiva + bajo win rate puede ser rentable con payoff alto.
Implicaciones
- Elegir estrategia coherente con tolerancia a rachas
- Monitorizar con skew y fat tails
- Asimetría negativa no compensada → risk of ruin
Error típico — Mirar solo media y win rate ignorando que pocos outliers negativos destruyen la cuenta.
Ejemplo — Trend: 35% win, skew positivo, payoff 3:1 — meses planos + pocos home runs; requiere disciplina en rachas de pérdidas.
Ficha resumen
- Pregunta: ¿dónde están las colas?
- Fit: perfil psicológico vs skew.
- Tool: histograma R en el journal.
Recorrido Oro — Módulo edge. Índice: Recorrido Oro.