Un regime filter, o filtro di regime, è una regola applicata prima del segnale d'ingresso. Verifica se il contesto corrente — per esempio trend, lateralità, alta volatilità o scarsa liquidità — è compatibile con un determinato setup.
Filtro, non segnale
Il filtro può consentire, ridurre o bloccare un setup; non sceglie l'ingresso preciso. Variabili, soglie e frequenza di revisione vanno definite prima di valutare i risultati. Riclassificare il regime dopo ogni perdita trasforma il filtro in una spiegazione a posteriori, non in una regola ripetibile.
Il regime è una stima, non un'etichetta certa in tempo reale: una transizione può essere riconosciuta tardi o classificata male. Filtro operativo spiega il processo decisionale; Regime di mercato descrive i contesti sottostanti.
Fonti
- James D. Hamilton, Macroeconomic Regimes and Regime Shifts, NBER Working Paper 21863 — rassegna i metodi per riconoscere cambiamenti di regime nelle serie temporali.
- Van Tharp Institute, Tharp Think Trading Concepts — distingue condizioni di setup e segnali d'ingresso e tratta sistemi destinati a condizioni di mercato diverse.