In parole semplici
Nel contesto dell’order flow, delta è il saldo tra due gruppi di volume eseguito. Una convenzione comune sottrae il volume classificato al bid da quello classificato all’ask.
Come si usa
Un delta positivo indica più volume classificato come iniziato dai compratori nel campione; un delta negativo il contrario. Non significa che esistano compratori senza venditori: ogni trade ha entrambe le controparti. Calcolo, esempio numerico e varianti sono nella voce Delta di volume.
Limite
Il lato può arrivare dal feed oppure essere stimato dal software, perciò due piattaforme possono mostrare valori diversi. Il delta misura scambi eseguiti, non quantità in attesa nel book, e non va confuso con il delta delle opzioni.
Fonti
- Sierra Chart, Numbers Bars — documenta ask volume, bid volume e loro differenza nelle Numbers Bars.
- TradingView, Volume Delta — mostra una variante che stima il delta da barre di un intervallo inferiore.