Il win rate è la quota delle operazioni chiuse ammesse nel calcolo che terminano in profitto. Se 40 trade su 100 sono vincenti secondo le regole dichiarate del diario, il win rate osservato è del 40%.
Va letto insieme al payoff
La classificazione deve essere coerente: commissioni, pareggi, uscite parziali e posizioni aperte richiedono regole stabilite prima del calcolo. Un campione piccolo produce una stima incerta; il win rate di un backtest non va quindi trattato come probabilità futura fissa.
La metrica dice quante volte si è vinto, non quanto erano grandi profitti e perdite. Una strategia può vincere spesso e perdere denaro se la perdita media supera molto il profitto medio. Win rate e Expectancy approfondiscono calcolo e interpretazione.
Fonti
- NIST/SEMATECH, Confidence intervals for a proportion — spiega l'incertezza campionaria di una proporzione osservata.
- Van Tharp Institute, Tharp Think Trading Concepts — collega probabilità di vincita e dimensione media di profitti e perdite attraverso l'expectancy.