Disegno di valutazione che fa avanzare nel tempo origine, finestra di stima e segmento successivo. Non è una prova definitiva e deve dichiarare rolling o expanding, passo, refit, orizzonte e uso dei risultati.
→ Validazione delle serie temporali e walk-forward · out-of-sample
Fonte
- Leonard J. Tashman, Out-of-sample tests of forecasting accuracy: an analysis and review, 2000 — disegni rolling-origin e valutazione su osservazioni successive non usate per la stima.