Diseño de validación que desplaza en el tiempo el origen, la ventana de estimación y el siguiente segmento de evaluación. No es una prueba definitiva: debe declarar ventanas rolling o expanding, paso, refit, horizonte y uso de los resultados.
→ Validación de series temporales y walk-forward · out-of-sample
Fuente
- Leonard J. Tashman, Out-of-sample tests of forecasting accuracy: an analysis and review, 2000 — diseños rolling-origin y evaluación sobre observaciones sucesivas no usadas para la estimación.