Backtestare significa applicare una strategia già definita a dati storici per simulare che cosa sarebbe accaduto secondo quelle regole. Il risultato dipende anche da prezzi disponibili in quel momento, costi, ordini e vincoli: non basta far scorrere un segnale su un grafico passato.
Come si usa il termine
«Ho backtestato la strategia» dovrebbe indicare che dati, periodo, parametri e modello di esecuzione sono dichiarati. Il verbo non certifica da solo la qualità del test né trasforma la simulazione in una performance reale.
Distinzione tecnica
Il backtest guarda indietro. Un backtest completo deve evitare informazioni future e considerare costi e possibilità effettiva di esecuzione. Il forward test, invece, osserva una versione congelata mentre arrivano dati nuovi. Un buon risultato storico resta un'ipotesi da validare, non una previsione garantita.
Fonti
- Robert D. Arnott, Campbell R. Harvey e Harry Markowitz, A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning — Protocollo riconosciuto su dati, selezione dei modelli e limiti dell'inferenza da backtest.
- Commissione europea, Regolamento delegato (UE) 2017/589, RTS 6 — Requisiti ufficiali di test, documentazione e ambienti separati nel relativo perimetro regolamentare.