Hacer un backtest significa aplicar una estrategia ya definida a datos históricos para simular qué habría ocurrido con esas reglas. El resultado también depende de la información disponible en cada momento, los costes, las órdenes y las restricciones: no basta con recorrer una señal sobre un gráfico del pasado.
Cómo se usa el término
«He hecho un backtest de la estrategia» debería indicar que se han declarado los datos, el periodo, los parámetros y el modelo de ejecución. El verbo por sí solo no certifica la calidad de la prueba ni convierte una simulación en un historial real.
Distinción técnica
El backtest mira hacia atrás y debe impedir que las decisiones incorporen información futura, además de modelar costes y ejecución plausibles. Un forward test observa una versión congelada mientras llegan datos nuevos. Un resultado histórico favorable sigue siendo una hipótesis que validar, no una previsión garantizada.
Fuentes
- Robert D. Arnott, Campbell R. Harvey y Harry Markowitz, A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning — Protocolo reconocido sobre datos, selección de modelos y límites de la inferencia obtenida de backtests.
- Comisión Europea, Reglamento Delegado (UE) 2017/589, RTS 6 — Requisitos oficiales de pruebas, documentación y entornos separados dentro de su ámbito regulatorio.