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Backtest: significado en trading

En trading, hacer un backtest significa simular reglas ya definidas sobre datos históricos, declarando datos, ejecución, costes y límites de la prueba.

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Hacer un backtest significa aplicar una estrategia ya definida a datos históricos para simular qué habría ocurrido con esas reglas. El resultado también depende de la información disponible en cada momento, los costes, las órdenes y las restricciones: no basta con recorrer una señal sobre un gráfico del pasado.

Cómo se usa el término

«He hecho un backtest de la estrategia» debería indicar que se han declarado los datos, el periodo, los parámetros y el modelo de ejecución. El verbo por sí solo no certifica la calidad de la prueba ni convierte una simulación en un historial real.

Distinción técnica

El backtest mira hacia atrás y debe impedir que las decisiones incorporen información futura, además de modelar costes y ejecución plausibles. Un forward test observa una versión congelada mientras llegan datos nuevos. Un resultado histórico favorable sigue siendo una hipótesis que validar, no una previsión garantizada.

Fuentes

Para profundizar

Backtest · Forward test