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Rating, default, recuperação e loss given default

Conecte rating, probabilidade de default, valor recuperado e perda sem transformar estimativas em certezas.

Em palavras simples — Rating é opinião ordenada sobre crédito, não promessa. Default é um evento definido; recovery é o valor recuperado; LGD é a parcela econômica perdida.

O risco de crédito pergunta se e como o emissor pagará. Usa rating, probabilidade de default (PD), exposição no default (EAD), recovery rate e loss given default (LGD). Cada medida tem horizonte, definição e fonte.

Rating não é porcentagem

O rating coloca emissor ou título numa escala ordinal segundo uma metodologia. Rating do emissor e da emissão podem divergir por senioridade, garantias e estrutura. Investment grade e speculative grade são categorias, não substituem método e data.

Ratings mudam e não medem diretamente preço, liquidez ou perda certa. Dois títulos na mesma classe podem ter spreads, prazos e recovery diferentes. Frequência histórica da classe não é automaticamente PD pontual de um título.

Default, recovery e LGD

Default pode incluir falta de pagamento, falência, reestruturação ou outros eventos conforme contrato e framework. Data, carência e processo legal importam.

LGD ≈ 1 − recovery rate

Preço após default, recuperações finais descontadas, collateral e custos legais não são a mesma medida. Timing e desconto importam. Senioridade, garantias, jurisdição, estrutura de capital e ciclo afetam o resultado; média histórica não garante recovery.

Perda esperada

Perda esperada = PD × LGD × EAD

Os componentes precisam de horizonte, moeda e definições coerentes. EAD é a exposição prevista quando ocorre default, não sempre o saldo atual. PD pode ser point-in-time ou through-the-cycle; LGD pode incluir downturn e custos.

Perda esperada não é máxima nem descreve a distribuição. Concentração, defaults correlacionados, migrações, spreads, liquidez e caudas pedem cenários. O preço de mercado contém prêmios e outros fatores.

Processo legível

Identifique entidade legal e emissão. Leia rank, covenants, collateral, cross-default e opções. Separe fatos observados, opiniões externas e outputs de modelo. Preserve data, horizonte, cenário e versão.

Na carteira, agregue por emissor, garantidor, setor e país. Downgrade pode afetar preço, elegibilidade ou collateral conforme contratos; não há efeito universal.

Erro comum — Ler “A” como ausência de risco ou usar `1 − recovery` sem base, tempo e custos.

Perguntas respondidas

Rating de emissor ou emissão? O que conta como default? Recovery de mercado ou final? PD e LGD compartilham horizonte? EAD inclui saques futuros? Qual concentração ficou fora?

Fontes

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