Exposición bruta

Suma absoluta long + short — mide la intensidad real del apalancamiento, independientemente del sesgo direccional.

En esta página

A quién sirve — A quien usa coberturas, spreads o estrategias market-neutral. La bruta revela cuánto apalancamiento global estás usando — incluso cuando la neta parece «tranquila».

La exposición bruta (gross exposure) es la suma absoluta de las exposiciones long y short, sin compensación. Mide cuánto capital está comprometido en total — sensibilidad a shocks, ampliación de spreads y costes de ejecución.

En palabras sencillas — Long + short sumados: cuán «cargado» estás independientemente de la dirección.

0% |60%| Long + |-40%| Short = 100% Esposizione Lorda Capitale Totale sul mercato (Leva e Margine) Esposizione Lorda
Neta +10% pero bruta 290%. Pasa el cursor.

Qué cuenta la métrica

Bruta Significado
Baja (<100%) Poco capital comprometido
Alta (>200%) Apalancamiento significativo — frágil ante gaps
Alta + neta ~0 Market-neutral pero expuesto a movimientos bruscos

Siempre en pareja con exposición neta — una no sustituye a la otra.


Límites operativos

  • Tope bruta máx. en el plan de portfolio (p. ej. 250%)
  • Tope dinámico: ↓ en alta volatilidad o baja liquidez
  • Bruta crece → cierra posiciones menos eficientes antes de abrir nuevas
  • Alimenta riesgo agregado

Error típico — Mirar solo la neta — long 150% + short 140% = neta +10%, bruta 290%.

Ejemplo — Pair trade aparentemente neutro: neta 5%, bruta 180%. Un gap en uno de los lados produce pérdida desproporcionada vs neta.

Ficha resumen

  • Fórmula: bruta = |long%| + |short%|.
  • Check: diario pre-mercado + post-trade.
  • Cap: definido en el plan, variable por régimen.

Recorrido Oro — Módulo portfolio. Índice: Recorrido Oro.


Enlaces