Esta página trata de la configuración del indicador CVD. La definición y la suma se explican en Cumulative Volume Delta; aquí el objetivo es hacer legible y reproducible la curva que muestra la plataforma.
En palabras sencillas — Antes de interpretar el CVD, comprueba qué está sumando y cuándo vuelve a cero. Sin estos dos datos no puedes comparar dos gráficos.
Configuración en cuatro controles
- Origen del volumen — comprueba el instrumento, el centro de negociación y la cobertura del feed. En mercados fragmentados, un solo centro no representa todo el mercado.
- Clasificación — identifica si el lado agresor llega del feed, se infiere a partir del bid y el ask o se estima mediante la dirección de barras inferiores.
- Anclaje — elige el periodo que responda a la pregunta: sesión, día, semana o intervalo personalizado.
- Sesión y reset — documenta el huso horario, los horarios, las pausas y la regla de reinicio.
Los filtros por cantidad, la agregación de operaciones y la elección entre volumen y número de ejecuciones deben permanecer iguales durante la comparación.
Comprobación antes del uso
Abre una ventana corta de datos y comprueba que el delta de cada barra sea coherente con los valores bid/ask o con el método declarado. Después recarga el gráfico: si la curva cambia, verifica la disponibilidad histórica de los campos bid/ask y el punto inicial cargado.
Otra comparación útil enfrenta dos plataformas con el mismo símbolo. Si las curvas divergen, no elijas la «más bonita»: compara el centro de negociación, la sesión, el volumen utilizado, el clasificador y el historial disponible.
Problemas frecuentes
Curva vacía o plana. Es posible que el feed no proporcione volumen bid/ask histórico o que el tipo de gráfico no admita el cálculo.
Valores diferentes después de recargar. Puede haber cambiado el inicio de los datos cargados, la reconstrucción histórica o el clasificador.
Divergencia con el precio. Es una relación entre dos series, no un diagnóstico automático de absorción ni una señal suficiente de inversión.
Fuentes
- Sierra Chart, Cumulative AskVolume and BidVolume Difference Bars — documenta los requisitos de los datos bid/ask y la opción de reset al inicio de la jornada de negociación.
- Sierra Chart, Cumulative Delta Bars — Volume — explica el cálculo y por qué modificar la fecha inicial cargada puede cambiar los valores posteriores.
- TradingView, Cumulative Volume Delta — describe otra implementación basada en intrabarras y un periodo de anclaje.
- Sierra Chart, Tick by Tick Data Configuration — precisa los requisitos de los datos tick a tick y del volumen negociado en el bid y el ask.