A quién sirve — A quien quiere entender la diferencia entre «veo el setup» y «la regla X tiene edge estadístico» — y cómo se integra (o no) con el order flow y los ciclos.
El trading cuantitativo (systematic / quant) usa reglas explícitas y a menudo código para señales, sizing y riesgo — en lugar de fiarse solo de la intuición discrecional en cada operación. Puede consumir los mismos datos que el análisis volumétrico (volumen, spread, delta) pero los transforma en filtros o señales automáticas.
En palabras sencillas — Escribes un sistema: «si A, compro; si B, salgo». El ordenador ejecuta. Menos emoción, más disciplina — si el backtest no miente.
Componentes típicos
| Componente | Ejemplo |
|---|---|
| Señal | Cruce de MA, momentum, modelo cíclico |
| Datos | OHLCV, order book, datos alternativos |
| Backtest | |
| Ejecución | |
| Riesgo | Tamaño, stop, correlación de cartera |
Quant vs otras metodologías
| Enfoque | Pregunta clave |
|---|---|
| Cíclica | ¿Dónde estamos en el ciclo? |
| Volumétrica | ¿Qué hace la oferta/demanda ahora? |
| Quant | ¿La regla tiene edge repetible sobre los datos? |
| Discrecional | ¿Se «ve» el setup hoy? |
No son mutuamente excluyentes: un quant puede filtrar por volatilidad; un trader volumétrico puede automatizar el screening.
Error típico — Backtest optimista = beneficio futuro — los costes, el slippage y el cambio de régimen suelen eliminar el edge en real.
Ejemplo — Estrategia de ruptura quant sobre cierre > máximo de 20 barras + filtro de volumen > media 50 — misma lógica que el trader discrecional, pero ejecutada sobre un universo de 200 valores sin sesgo de selección.
Ficha resumen
- Núcleo: reglas explícitas + datos + validación.
- Límites: overfitting, costes, cambio de régimen.
- Hub: Trading sistemático.