A quién sirve — A quien respeta el daily stop pero acumula 4–5 días rojos. El weekly stop detiene el sangrado lento cuando régimen y método no encajan.
El riesgo máximo semanal (weekly stop) es el umbral de pérdida acumulada en una semana calendario más allá del cual terminas la operativa y pasas a revisión/estudio. Complementa el daily stop.
En palabras sencillas — Presupuesto semanal agotado = oficina cerrada hasta el lunes — no «recuperar la semana» el jueves.
Cómo definirlo
| Formato | Ejemplo típico |
|---|---|
| % capital asignado | −3 % / −4 % semana |
| Múltiplo R | −6R a −8R acumulativos |
| Relación al daily | ~2× daily stop máx. |
Calculado sobre el capital asignado, no sobre el patrimonio total.
Al trigger
- Cierra sesión — jueves/viernes incluidos si se alcanza el miércoles
- Revisión semanal anticipada — journal, régimen, setups fallidos
- Paper o flat hasta reset — no revenge «para cerrar a par»
Error típico — Subir el weekly stop a mitad de semana «porque el mercado es difícil» — el límite existe para mercados difíciles.
Ejemplo — Max −4 % sobre 10k € = −400 €. Lun −1 %, Mar −1 %, Mié −2 % → stop miércoles, jue/vie = revisión + simulación.
Ficha resumen
- Función: anti-serie, anti-regime mismatch.
- Pair: daily stop + weekly stop.
- Output hit: estudio, no más clicks.
Recorrido Plata — Módulo plan. Índice: Recorrido Plata. Retomado en Recorrido Oro — módulo risk control (input para drawdown control).