El Estocástico, popularizado por George Lane desde los años 50, parte de una pregunta distinta a la del RSI: no «¿cuán fuerte es el impulso?», sino «¿dónde cierra el precio respecto al territorio recorrido?». Cierres cerca de los máximos de la ventana cuentan compradores al mando hasta el cierre; cierres cerca de los mínimos, vendedores. La idea de Lane: en los giros, suelen debilitarse primero los cierres, antes que los extremos.
En palabras sencillas — Imagina el rango de las últimas dos semanas como un pasillo. El Estocástico te dice en qué punto del pasillo el precio elige pararse cada noche: siempre cerca de la puerta de arriba, siempre cerca de la de abajo, o a mitad de camino.
Cómo se construye
%K = 100 × (Cierre − mínimo a 14) / (máximo a 14 − mínimo a 14)
El resultado es la posición porcentual del cierre en el rango de la ventana: 100 = cierre exactamente en el máximo, 0 = en el mínimo. En la versión lenta (14, 3, 3) — la más usada — %K se suaviza a 3 periodos y se acompaña de %D, su media a 3 periodos, como línea de confirmación.
Con la misma ventana y la versión rápida sin suavizar, Williams %R contiene la misma información en una escala desplazada: %R = %K − 100. Usarlos juntos no crea, por tanto, una confirmación independiente.
| Zona | Lectura (en mercado lateral) |
|---|---|
| > 80 | Cierres pegados a los máximos de la ventana |
| < 20 | Cierres pegados a los mínimos |
| Cruce %K/%D en extremos | La señal clásica de Lane |
Cómo leer el gráfico — Arriba: un mercado en rango, el hábitat del instrumento. Abajo: %K (oro), %D discontinua (verde-azulada), umbrales 80/20. **Interactivo** — los puntos resaltados muestran el cruce en sobreventa en el borde del rango, el extremo superior y la idea original de Lane.
Lectura operativa
- En rango, en extremos — el uso de manual: %K cruza %D por encima de 80 o por debajo de 20, mientras el precio está en el borde del rango. La combinación posición extrema + cruce + nivel de precio es lo que distingue una señal de una coincidencia.
- Confirmación con la estructura — el cruce solo se repite decenas de veces; vale cuando coincide con un soporte o una resistencia observables en el precio.
- En tendencia cambia el oficio — como el RSI, en tendencia fuerte el Estocástico se aplana en la zona extrema y permanece ahí. Ahí la lectura útil se invierte: los reingresos de %K bajo 80 y las subidas posteriores se convierten en mapas de pullbacks, no en señales de reversión.
Límites y trampas
Atención — El Estocástico es el instrumento más nervioso de la familia momentum: normaliza sobre el rango reciente, y si el rango es pequeño bastan movimientos mínimos para llevarlo de 20 a 80. En marcos temporales cortos y sin filtro de régimen (ADX) produce cruces en serie, casi todos irrelevantes.
- La versión rápida (sin suavizado) es casi inutilizable por el ruido; la convención moderna es la lenta (14, 3, 3).
- Por encima de 80 no significa «caro» y por debajo de 20 no significa «barato»: significa solo cerca del borde del pasillo reciente.
Fuentes
- Metodo estocastico de George Lane - glosario SEC de analisis tecnico para contexto neutral y limites.
- Fidelity, Williams %R — relación matemática con el Estocástico rápido y persistencia en los extremos.
Enlaces
- Williams %R — la misma posición del cierre en la escala de 0 a −100
- rsi — mide la intensidad del impulso; el Estocástico mide la posición del cierre
- cci — la tercera perspectiva: distancia del precio típico
- adx — el filtro que dice cuándo confiar en las zonas 80/20
- rango · mercado-lateral · indicatori