Hub de los casos de estudio de Cyclepedia: secuencias operativas condensadas para lectura rápida, enlazadas a las entradas metodológicas completas. Cada caso resume contexto, setup, secuencia y resultado — sin sustituir el análisis enciclopédico.
A quién sirve — A quien ha leído la teoría de Hurst o Wyckoff y quiere ver el método aplicado sobre gráficos reales (o sobre un esquema didáctico) antes de abrir las entradas largas. Para el recorrido del libro de Hurst → Tradición Hurst; para la accumulation de Wyckoff → Tradición Wyckoff.
Los casos Hurst provienen de J. M. Hurst, The Profit Magic of Stock Transaction Timing (1970). Los casos Wyckoff son estructurales y genéricos — sin ticker real; spring (accumulation) y UTAD (distribution) son contrapartes simétricas.
Índice de casos
| Entrada | Tradición | Periodo | Tema |
|---|---|---|---|
| Hurst | 1961 | Envelope a ciegas, timing de compra | |
| Hurst | 1961 | Verificación de patrones, triángulos | |
| Hurst | 1968 | Trading by logic, operación completa | |
| Hurst | años 60 | Métodos computacionales, half-span | |
| Wyckoff | didáctico | Spring fase C, test de supply | |
| Wyckoff | didáctico | UTAD fase C, test de demanda | |
| Steidlmayer | ago–sep 1991 | Control price, tres marcos temporales |
Cómo usar este hub
Ficha — Lectura recomendada
- Primero el caso condensado (50–80 líneas) para la secuencia operativa.
- Después la entrada enciclopédica completa para figuras, tablas y enlaces.
- Por último el capítulo de Hurst o la metodología Wyckoff enlazada en el recorrido de tradición.
Fuentes
- J. M. Hurst, The Profit Magic of Stock Transaction Timing (1970) - Internet Archive.
- Richard D. Wyckoff, How I Trade and Invest in Stocks and Bonds (1922) - Open Library.
Enlaces
- Tradición Hurst — índice de capítulos de Profit Magic
- Tradición Wyckoff — accumulation y distribution
- Metodologías — técnicas operativas