A quién sirve — A quien abandona una estrategia tras 15 trades o confía en un PF calculado en un mes. La muestra decide si las métricas son reales.
El sample size (muestra estadística) es el número de observaciones (trades) sobre los que calculas win rate, expectancy, profit factor. Pocos trades = varianza y suerte dominan.
En palabras sencillas — 3 caras seguidas no te hacen imbatible lanzando la moneda — hacen falta cientos de lanzamientos.
Umbrales prácticos
| N trades | Interpretación |
|---|---|
| < 30 | Ruido — no decisiones estratégicas |
| 30–100 | Contornos emergen — cautela |
| 100+ | Métricas estabilizadas |
Regla: no cambiar reglas del playbook antes de 100 ejecuciones fieles (salvo invalidación lógica del setup).
System hopping
Saltar de estrategia cada 2 semanas = nunca alcanzar sample válido. La varianza negativa no prueba ausencia de edge.
Error típico — «No funciona» tras 12 trades en mercado desfavorable al setup — sample insuficiente.
Ejemplo — EV +0,2R en los primeros 25 trades (suerte); a 120 trades EV +0,15R — número fiable para review.
Ficha resumen
- Prerequisito: cada métrica Plata.
- Review: trimestral con N creciente.
- Pair: probabilidad + ley de grandes números.
Recorrido Plata — Módulo validación. Índice: Recorrido Plata.